流动性风险管理的里程碑---流动性风险管理系统上线

流动性风险，是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

近些年，我行流动性风险管理及统计工作，还仍由人工统计，一方面增加了统计人员的工作量，另一方面也使得流动性风险的预测及管理不是很准确，使得流动性风险管理工作趋于形式化。

基于全省当前流动性风险管理工作的落后性，省联社于2019年2月开始着手流动性风险管理系统的建设工作，历时一年零三个月时间，系统已基本建成，省联社于2020年5月28日已试运行该系统，并于2020年7月31日召开流动性风险管理系统视频培训会，将该系统下放至全省农商行，使得全省农商行的流动性风险管理工作有了质的提升。

此次省联社开发的流动性风险管理系统主要有四大功能：

一、头寸管理功能

系统能够实现头寸预报以及头寸核销功能，并且能够实时监测农商行在人民银行以及省联社清算账户的余额，这对农商行在资金头寸方面的掌控有了较大的帮助。

二、报表及报告功能

系统能够自动生成1104监管报表中的与流动性相关的部分报表，同时系统能够自动生成流动性风险报告以及压力测试报告，减轻了流动性风险管理工作人员的压力。

三、监管指标

系统当日能够查询上日流动性比例、存款流失率、流动性缺口率等相关监管指标，使得农商行对自家流动性情况有了一个更直观的了解。

四、压力测试及动态模拟

农商行可根据自身需求建立动态模型，设置相关参数，系统可根据所选参数进行数据分析，并出具测试报告以及相关报表，满足农商行对不同程度流动性风险测模拟测试，进而提升了农商行的流动性风险应对能力。